A közleményben kiemelték, hogy a hitelintézetek legkésőbb szeptember végéig kezdjék meg a körlevélben megfogalmazott előírások alkalmazását, és december 31-ig építsék be azokat belső szabályzataikba. Kifejtették: a jegybank elvárja, hogy amennyiben a likviditásfedezeti ráta (LCR) 140 százalék alatt van, akkor az adott bank rendelkezzen fejlett kockázatmérési rendszerrel és megfelelő forrásbevonási eszközökkel, hogy kezelni tudja az esetleges hirtelen fellépő likviditáscsökkenést.
A 140 százalékos szint alatt az MNB külön adatbekérésekkel ellenőrzi majd a kockázatok nagyságát, illetve azok kezelésének módját. Az MNB kezdeményezte azt is, hogy a hitelintézetek vizsgálják felül a likviditási helyreállítási tervükben szereplő figyelmeztetési és beavatkozási szinteket. Az LCR-mutató esetenként még nyugodt időszakban is akár bő 10 százalékponttal elmozdulhat, márpedig jelentős időigénnyel járhat ennek azonosítása, s a megfelelő helyreállítási lépés megvalósítása - tették hozzá.
Stressztesztek elvégzése szükséges a bankokon belül annak igazolására, hogy likviditási kockázatokat valóban teljeskörűen kezelik-e - jegyezték meg. A jegybank szerint különösen indokolt a 60 vagy 90 napon belül felmerülő likviditási kockázatok - lejáratok, felmondási opciók - figyelembevétele.
Az MNB hamarosan új vezetői körlevelet tesz közzé a Felügyeleti Likviditási Stresszteszt módszertanának témájában - írták a közleményben.
Lengyel, magyar – két tőzsdei jó barát
Rossz esetben a forint és a BUX is megsínyli majd a választásokat
