Dél-Amerika szintjére süllyedt a görög CDS-árazás
A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzői csütörtökön az MTI kérdésére elmondták: a görög államadósság-törlesztési kockázat biztosítására kínált hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az aznapi késői londoni kereskedésben 1127 bázispont volt, hatalmas, 195 bázispontos napi emelkedéssel.
A CMA csütörtöki adatsora szerint jelenleg csak Venezuela piacon forgó szuverén adósságának CDS-árazása magasabb az euróövezeti tag Görögországénál: a dél-amerikai ország törlesztéskockázati biztosítási tranzakciói 1300 bázispont környékén járnak.
A csütörtökön kialakult árazások alapján a törlesztési leállás kockázatára biztosítási ügyleteket nyújtó piaci szereplők az aznapi londoni kereskedésben minden 10 millió euró görög államadósság után évente több mint 1,1 millió euró törlesztéskockázati biztosítási díjat számítottak fel a befektetőknek az irányadó ötéves futamidőre.
MTI