Csúcson a hozamok és az olasz CDS-árazás

Az olasz kormánykötvény-hozamokkal együtt  az Olaszországgal mint szuverén adóssal kapcsolatos befektetői félelmek erősödését tükrözve rekordot döntött a szerdai londoni kereskedésben az olasz államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása, amely valamivel meghaladta a magyar törlesztéskockázat-biztosítási díjszabásokat is.

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint az olasz kormánykötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama az 524,1 bázispontos előző záróról jelentős, csaknem 50 pontos napon belüli emelkedéssel 572 bázispont környékén mozgott a késő szerdai londoni kereskedésben.

A szerda estére kialakult olasz CDS-középárfolyam azt jelenti, hogy az olasz szuverén törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves díja most hozzávetőleg 572 ezer euró minden 10 millió euró olasz államadósság után az irányadó ötéves államkötvény-futamidőre. Ez majdnem 50 ezer eurós drágulás egy nap alatt.

Elvérzett Amerika

A hét harmadik napján már komoly mínuszokkal zártak az indexek az amerikai értékpapírpiacokon, a hétfő-keddi erősödés után szerdán már veszteséggel nyitottak, s a mutatók tovább zuhantak - csaknem három százalékkal - az Olaszországgal kapcsolatos befektetői aggodalmak felerősödése miatt.

A 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 389,31 ponttal, azaz 3,20 százalékkal esett és 11 780,87
ponton zárta a napot. Az S&P 500-as mutató 46,82 ponttal, 3,67 százalékkal 1229,10 ponttal zuhant.
A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 105,84 ponttal, azaz 3,88 százalékkal 2621,65 pontra csökkent.