A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzői pénteken az MTI-nek elmondták: a magyar államadósság-törlesztési kockázat biztosítására kínált hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az aznapi londoni kereskedésben - az előző napi igen meredek, 50 bázispontos emelkedés után - 305 bázispont körül mozgott.
A CMA kimutatása szerint a magyar CDS-díjszabás legutóbb 2009. július 22-én járt 300 bázispont - vagyis 10 millió euró adósságonként évi 300 ezer euró - felett.
MTI
Csaknem egy évi csúcsra emelkedett a pénteki londoni kereskedésben a magyar törlesztéskockázatra köthető biztosítási tranzakciók díjszabása a magyar gazdaság helyzetéről szóló előző napi politikusi nyilatkozatok után.
A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat.

A magyar eszközök most immunisak a globális válságra – Klasszis Podcast
Uniós pénzek, hozamok és a hatékonyság csapdája – Klasszis Podcast
Így néz ki a kormány célkeresztjébe került bizalmi vagyonkezelői piac





