.jpg)
A "nagyon erős" legújabb helyi makromutatók és a globális kockázatvállalási készség komoly javulása együtt hajtja a forint jelentős árfolyamnyereségét londoni elemzők szerint A "nagyon erős" legújabb helyi makromutatók és a globális kockázatvállalási készség komoly javulása együtt hajtja a kelet-európai valuták, köztük a forint jelentős árfolyamnyereségeit, mondták csütörtökön londoni feltörekvő piaci elemzők, akik szerint a jövő hónaptól mód nyílhat kamatcsökkentésre Magyarországon. Csütörtökön rendkívüli mértékű javulással régóta nem látott mélypontra csökkent a magyar adósságtörlesztési kockázat biztosítási díja is a londoni CDS-piacon.
Mindehhez járul a "nagyon erős" globális piaci hangulat, amit jelez, hogy jelenleg számos más, magasabb kockázatú befektetési termékkategória is drágul. E két tényező együtt "több mint elégséges magyarázat" az európai feltörekvő piacokon tapasztalt csütörtöki felfutásra, mondta a BlueCrest vezető londoni szakértője.
Arra a kérdésre, hogy ennek lehet-e érdemi hatása a közeljövőbeni magyar pénzügypolitikai döntésekre, Sueppel azt mondta: ha a forint erős marad, és ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bízik abban, hogy a piac "nem fogja büntetni" a kamatcsökkentésért, akkor "nagyon lelkesen" vállalkozni fog az enyhítésre.
Az ennek valószínű időzítését firtató kérdésre az elemző úgy vélekedett: az MNB ebben a hónapban még várni fog, de - függően a forint teljesítményétől - a jövő havi kamatcsökkentés már elképzelhető. Arra a kérdésre, hogy mennyire tekinthető tartósnak a jelenlegi árfolyamerősödés, Sueppel azt mondta: csütörtökön rövid távon ható adatközlésektől hajtott felfutás volt tapasztalható; amiben bízni lehet, az a konszolidáció a jelenlegi szintek körül.
A feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatos kedvező piaci hangulatot tükrözte ugyanakkor az is, hogy meredek ívben több havi mélypontra süllyedt a kelet-európai - köztük a magyar - szuverén adósságokra köthető határidős biztosítási ügyletek (CDS) árjegyzése a csütörtöki londoni kereskedésben, jelezve a térségi adósságtörlesztési kilátások befektetői megítélésének javulását.
A CMA DataVision vezető londoni adósságpiac-figyelő cégnél csütörtökön az MTI-nek elmondták: a törlesztési kockázatra kötött hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) - vagyis a fizetési leállások elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók - ára az irányadó ötéves futamidőre Magyarország esetében 3,174 százalék volt középárfolyamon az aznapi késői londoni kereskedésben, az előző esti 3,594 százalékos New York-i záró után.
A múlt hónap elején 5,40 százalék körüli, március elején még 6,30 százalékos magyar CDS-árazásokat mértek a londoni piacon; ez utóbbi az eddigi csúcspont. A Londonban csütörtökön kialakult magyar CDS-árjegyzés azt jelenti, hogy jelenleg minden 10 millió euró magyar adósság nem teljesítővé válás elleni biztosítása évente mintegy 317 ezer euróba kerül a londoni CDS-piacon, alig valamivel több mint a felébe a március első kereskedési napjain kért 630 ezer eurónak.
Az IMF szeretni fogja Bajnai csomagját
Magyar GDP: az EU elavult adatokkal számol?
Deficitben mi leszünk a királyok
Távolodik az euró
Nyolcmillió munkahely megszűnik az EU-ban
Bajnai már rég számolt a németekkel
Uniós tagság: fényes siker vagy csúfos bukás?
.jpg)
| Legfrissebb devizaárfolyamok a Privátbankáron |
Arra a kérdésre, hogy ennek lehet-e érdemi hatása a közeljövőbeni magyar pénzügypolitikai döntésekre, Sueppel azt mondta: ha a forint erős marad, és ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bízik abban, hogy a piac "nem fogja büntetni" a kamatcsökkentésért, akkor "nagyon lelkesen" vállalkozni fog az enyhítésre.
Az ennek valószínű időzítését firtató kérdésre az elemző úgy vélekedett: az MNB ebben a hónapban még várni fog, de - függően a forint teljesítményétől - a jövő havi kamatcsökkentés már elképzelhető. Arra a kérdésre, hogy mennyire tekinthető tartósnak a jelenlegi árfolyamerősödés, Sueppel azt mondta: csütörtökön rövid távon ható adatközlésektől hajtott felfutás volt tapasztalható; amiben bízni lehet, az a konszolidáció a jelenlegi szintek körül.
A feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatos kedvező piaci hangulatot tükrözte ugyanakkor az is, hogy meredek ívben több havi mélypontra süllyedt a kelet-európai - köztük a magyar - szuverén adósságokra köthető határidős biztosítási ügyletek (CDS) árjegyzése a csütörtöki londoni kereskedésben, jelezve a térségi adósságtörlesztési kilátások befektetői megítélésének javulását.
A CMA DataVision vezető londoni adósságpiac-figyelő cégnél csütörtökön az MTI-nek elmondták: a törlesztési kockázatra kötött hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) - vagyis a fizetési leállások elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók - ára az irányadó ötéves futamidőre Magyarország esetében 3,174 százalék volt középárfolyamon az aznapi késői londoni kereskedésben, az előző esti 3,594 százalékos New York-i záró után.
A múlt hónap elején 5,40 százalék körüli, március elején még 6,30 százalékos magyar CDS-árazásokat mértek a londoni piacon; ez utóbbi az eddigi csúcspont. A Londonban csütörtökön kialakult magyar CDS-árjegyzés azt jelenti, hogy jelenleg minden 10 millió euró magyar adósság nem teljesítővé válás elleni biztosítása évente mintegy 317 ezer euróba kerül a londoni CDS-piacon, alig valamivel több mint a felébe a március első kereskedési napjain kért 630 ezer eurónak.
Az IMF szeretni fogja Bajnai csomagját
Magyar GDP: az EU elavult adatokkal számol?
Deficitben mi leszünk a királyok
Távolodik az euró
Nyolcmillió munkahely megszűnik az EU-ban
Bajnai már rég számolt a németekkel
Uniós tagság: fényes siker vagy csúfos bukás?
MTI
Kína és az Egyesült Államok sem akar háborút az indiai- és csendes-óceáni térségben – hangoztatta az Egyesült Államok hírszerzésének elnöke. 
Évi 2-3 százalékkal leértékelődő forint mellett vonzó a devizabefektetés
Infláció vagy növekedés? Mi aggasztja most jobban a szakértőket?
Trump visszatért – és vele jött a piaci felfordulás is
