Londonban úgy érzik, fizetni fogunk

Tovább csökkent hétfőn a magyar szuverén adósságra köthető határidős biztosítási ügyletek (CDS) árjegyzése a londoni kereskedésben, jelezve, hogy a hónap eleje óta tartó folyamatnak megfelelően a piaci szereplők a magyar adósságtörlesztési kockázat további enyhülését árazzák.

A CMA DataVision vezető londoni adósságpiac-figyelő cég által az MTI-vel hétfőn ismertetett friss adatsor szerint a törlesztési kockázatra kötött hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) - vagyis a fizetési leállások elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók - ára az irányadó ötéves futamidőre Magyarország esetében 5,12 százalék volt a késői londoni kereskedésben, a pénteki New York-i zárásban mért 5,21 százalék után.

A magyar CDS-termékek átlagos árjegyzése napon belül is érezhetően csökkent; a CMA DataVision hétfő délelőtti tájékoztatása szerint akkor még 5,18 százalék volt a díj.

A cég március első felében 5,98 százalék körüli magyar CDS-árazásokat mért, és a magyar adósságbiztosítási díj a hónap első napjaiban még 6,30 százalékon járt, ami az eddigi csúcspont.

A hétfői árazási adatok azt jelentik, hogy március eleje óta majdnem 1,2 százalékponttal lett olcsóbb a magyar szuverén adóskockázat árazása a londoni piacon. Jelenleg minden 10 millió euró magyar adósság nem teljesítővé válás elleni biztosítása öt év futamidőre 512 ezer euróba kerül, a hónap első kereskedési napjain kért 630 ezer euró helyett.

A közép-európai EU-térségben Csehország és Lengyelország piaci adósságbiztosítási árai is estek hétfőn, a múlt heti 2,412 százalékos záróról 2,337-re, illetve 3,073 százalékról 3,006 százalékra.

Egyre jobb az államadósságunk megítélése
London úgy gondolja, tudunk törleszteni
Londonban már bíznak bennünk?

MTI