.jpg)
Mindenki boldog: a G20 megtette, amit kellett
A CMA DataVision vezető londoni adósságpiac-figyelő cégnél az MTI kérdésére csütörtökön elmondták: a törlesztési kockázatra kötött hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) - vagyis a fizetési leállások elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók - ára az irányadó ötéves futamidőre Magyarország esetében a késői londoni kereskedésben 5,082 százalék volt középárfolyamon, az 5,40 százalékos előző záró után.
Az elmúlt egy hónap egészét tekintve is jelentősen javult a magyar CDS-árfolyam, azzal együtt is, hogy március utolsó napjaiban a Standard & Poor´s és a Moody´s Investors Service hitelminősítők szinte egyszerre rontották a magyar adósosztályzatot.
A CMA DataVision március elején még 6,30 százalékos magyar CDS-árazásokat mért; ez az eddigi csúcspont. A csütörtöki határidős árjegyzés azt jelenti, hogy jelenleg minden 10 millió euró magyar adósság nem teljesítővé válás elleni biztosítása évente valamivel több mint 508 ezer euróba kerül, a március első kereskedési napjain kért 630 ezer euró helyett. Ezek az árazások messze járnak a súlyos stresszhelyzetűnek, vagy magas törlesztési kockázatúnak tartott adósok aktuális CDS-középárfolyamaitól.
Leminősítés után: kelendőbb az államadósságunk
Londonban úgy érzik, fizetni fogunk
Egyre jobb az államadósságunk megítélése
MTI