7p
Az Európai Központi Bank (EKB) vasárnap közzétette a bankterhelési próbájának, úgynevezett stressz-tesztjének eredményét. Eszerint az euróövezet 25 bankja megbukott ezen a teszten. De hogyan szerepelt az OTP Bank?

A 25 problémás banknak összesen 25 milliárd euróval kell növelnie szavatoló tőkéjét - állapította meg az EKB az Európai Bankhatósággal (EBA) együttműködve végzett vizsgálatban, amelyben a tavaly év végi állapot alapján elemezték az euróövezet 130 vezető hitelintézetének helyzetét és válságtűrő képességét. A 25-ből 12 már pótolta a hiányosságokat, összesen 15 milliárd euróval emelték tőkéjüket. A többi banknak két héten belül intézkedési tervet kell benyújtania, és kilenc hónapon belül kell végrehajtani a tervet.

Jókora bajban az olaszok pénzintézetek

A legnagyobb gondokat az olasz bankrendszerben tárták fel, a 15 vizsgált hitelintézet közül 9 kényszerül tőkepótlásra, összesen 9,4 milliárd euró értékben. A legtöbb pénzt, 2,11 milliárd eurót a Banca Monte dei Paschi di Siena banknak kell szereznie.

Kiemelkedően rosszul teljesített Ciprus és Görögország is, mindkét országban 4 bankot vizsgáltak, és országonként háromnak kell a tőkehelyzetet erősítő lépéseket tennie.

Belgiumban, Szlovéniában 2-2, míg Ausztriában, Franciaországban, Írországban, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban 1-1 banknak kell emelnie a szavatoló tőkéjét a tavaly év végi állapotok alapján.

A jelentős magyarországi érdekeltséggel rendelkező bankok közül csak a belga AXA Bank Europe szerepel a problémás bankok listáját, de azok közé tartozik, amelyek már a kellő mértékben megerősítették helyzetüket (az EKB adatai szerint a társaság 200 millió euróval emelte szavatoló tőkéjét).

Nem volt még ilyen

Az EKB 2011 után másodszor elvégzett stressz-tesztje az euróövezeti bankrendszer eddigi legnagyobb szabású átvilágítása volt. Több ezer pénzügyi szakember és jogász dolgozott rajta egy éven keresztül. Először a bankok mérlegét elemezték, részletes eszközminőség-vizsgálatát (Asset Quality Review - AQR) hajtottak végre, és nemcsak a közös pénzt használó uniós tagállamok vezető hitelintézeteinél, hanem az övezethez jövőre csatlakozó Litvánia három nagy bankjánál is.

Az AQR révén kimutatták, hogy a bankok mérlegében a korábbi adatokhoz képest 136 milliárd euróval több nem teljesítő hitel szerepel, ezek összesített értéke így 879 milliárd euró.

A vizsgálat második részében a bankok válságtűrő képességét elemezték különböző krízisforgatókönyvek alapján. Megállapították, hogy a legsúlyosabb feltételezett válsághelyzetben 263 milliárd euró értékben emésztené fel a vizsgált hitelintézetek tőkéjét, aminek következtében az elsődleges alapvető tőke (CET 1) és a kockázatokkal súlyozott eszközérték aránya, azaz a CET 1 ráta középértéke a jelenlegi 12,4 százalékról 8,3 százalékra süllyedne.

Vítor Constancio, az EKB alelnöke az intézmény közleményében kiemelte, hogy a legnagyobb euróövezeti bankok minden eddiginél alaposabb vizsgálata - a gondok és kockázatok feltárása révén - hozzásegíti a bankokat ahhoz, hogy megerősítsék helyzetüket, ami növeli az eurövezeti bankrendszer iránti bizalmat, ennek következtében pedig élénkülhet a gazdasági növekedés ösztönzéséhez hozzájáruló hitelezési tevékenység.

Így szerepelt az OTP

Az EBA nemcsak az EKB vizsgálatában működött közre, hanem euróövezeten kívüli uniós tagállamok bankjait is vizsgálta a nemzeti felügyeleti hatóságokkal együttműködésben.

A bankhatóság ma publikált tesztjében egyetlen hazai hitelintézet, az OTP Bank vett részt. (Ennek oka, hogy az OTP a magyarországi hitelintézeti szektor piacvezető intézménye, mérlegfőösszeg alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik, és a közép-kelet-európai régió nyolc országában van jelen leányvállalatain keresztül.)

"A pénzintézet esetében nincs szükség az elsődleges alaptőke vagy más jellemzők módosítására" - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vasárnap. Hozzátették: "az MNB saját döntése alapján részt vett az EKB euróövezeti hitelintézeteket érintő eszközminőségi vizsgálatában is, e piaci szereplők hazai leánybankjait áttekintve. A vizsgálatok tapasztalatait a jegybank felügyelési tevékenysége során hasznosítja".

A közlemény szerint a stressz-teszt vizsgálatot megelőzően az EBA ajánlása alapján az MNB is végrehajtotta az OTP Bank részletes eszközminőség vizsgálatát (AQR). Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa döntése alapján - a piaci befektetői bizalom megerősítése érdekében - az OTP AQR vizsgálata az EKB eszközminőség-vizsgálati módszertan alapján külső könyvvizsgáló cég bevonásával történt, és így jelent európai szinten is összehasonlítható eredményt az AQR megállapításokat is felhasználó EU-szintű stressz-teszt.

Az AQR vizsgálat az OTP esetében a kockázattal súlyozott kitettségek több, mint 50 százalékát, összesen 14 portfóliót fedett le: a nagyvállalati és kis- és középvállalati (KKV) portfóliókat a hazai banknál, illetve a lakossági jelzálog és fedezetlen lakossági hiteleket mind a hazai, mind a leánybankoknál.

A tételesen átvizsgált vállalati mintán összességében értékvesztés-hiányt nem állapított meg a vizsgálat. Az OTP Bank érintett lakossági portfolióinál az EKB módszertan szerinti kollektív értékvesztési modell értékvesztés-többlettel számolt. Összességében az AQR vizsgálat csak kisebb eltéréseket és hiányosságokat állapított meg, amelyek nem tették szükségessé a stressz teszt alapjául szolgáló elsődleges alaptőke vagy más paraméterek módosítását.

Jók a mutatók

Az OTP szempontjából a stressz-teszt legfontosabb eleme a hitelezési kockázatból adódó veszteségek számítása volt. A bankcsoport termékpalettája miatt jelentős volna a hitelezési veszteségek emelkedése egy esetleges stresszhelyzetben mind az alappályához, mind pedig a 2013 év végi tényadathoz képest. Ezek a hitelintézet mérleg szerinti eredményében is megmutatkoznak.

A stressz-teszt legfontosabb eredményének számító tőkepozíció alapján azonban az OTP Bank eredménye jónak bizonyult, hiszen az elsődleges alaptőke mutatója – a stresszpályán elvárt 5,5 százalékot lényegesen meghaladva – 11,95 százalék lett a hároméves sokkpálya végén.

A mutató a tőkekövetelményekről szóló uniós irányelv előírásainak teljes bevezetése mellett is 11,98 százalékos értéket érne el stresszhelyzetben, ami ugyancsak jó értéknek számít. A pozitív végeredmény mellett azt is hangsúlyozni kell, hogy az OTP Bank a stressz-tesztben a módszertannak megfelelően nem vette figyelembe az elszámolási törvény előírásaiból származó veszteségeket, de a publikálandó táblázatokban feltüntette azt - jegyzi meg az MNB.

Miről szól a teszt?

A stressz-tesztben részt vevő 130 bank az európai bankrendszer eszközállományának 85 százalékát fedik le. Minden eurózóna országból az első három bank alanyi jogon tagja volt a stressz-tesztnek, ugyancsak a vizsgált körbe tartozik valamennyi, állami támogatást kapó bank, illetve a kockázati mutatók alapján kockázatosnak minősülő bankot szintén vizsgálták.

November 4-től az EKB átveszi a teljes európai bankszektor felügyeletét, a stressz-teszt ennek a kiindulási pontját jelentheti. 2015. január elsejétől egységes bankszanálási irányelv jön létre, s hasonló irányelv szól majd a betétbiztosításról. A folyamat  egy egységes szabálykönyv létrehozásával zárul majd, amelynek elfogadása után Európa minden országában egységes definíciók alapján kell majd aposztrofálni, hogy mit jelent pl. a betétesek védelme, vagy épp a restrukturált hitel. Korábbi összeállításunk a stressz-teszt hátteréről >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Pénzügyi szektor Szép számokat közölt az Államadósság Kezelő Központ
Privátbankár.hu | 2025. október 1. 19:31
Az idei évi finanszírozási tervének teljesülése az év első kilenc hónapjában kedvezően alakult, az állam működésének pénzügyi feltételei biztosítottak, az államadósság finanszírozása stabil, az egész évre tervezett forrásbevonás nettó 115 százaléka teljesült – közölte az MTI-vel csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK).
Pénzügyi szektor Meglepetés a 30 éves jelzáloghiteleknél az Egyesült Államokban
Privátbankár.hu | 2025. október 1. 16:55
Az Egyesült Államokban emelkedett a 30 éves jelzáloghitelek kamata a szeptember 26-án záródott héten – közölte az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America – MBA) szerdán.
Pénzügyi szektor Ausztriában tovább csökkent az infláció szeptemberben
Privátbankár.hu | 2025. október 1. 13:47
Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme 4,0 százalék volt szeptemberben, miután augusztusban 4,1 százalékos, tavaly március óta a leggyorsabb emelkedést jegyeztek fel – derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich – STAT) szerdán közzétett adataiból.
Pénzügyi szektor Ezt mindenki megérezte: óriási féket nyomott a lakossági hitelpiac
Privátbankár.hu | 2025. október 1. 12:00
Látványos visszaesést hozott az augusztus a lakossági hitelpiacon: lakáshitelekből bő negyedével kevesebbet folyósítottak a bankok júliushoz képest, de visszaesett a személyi kölcsönök iránti kereslet is. 
Pénzügyi szektor Stratégiai szövetséget kötött a Hungarikus Alkusz és a UNIQA
Herman Bernadett | 2025. október 1. 11:00
Kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. leányvállalatában, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben az UNIQA Biztosító. A partnerségre alapozva a biztosítótársaság – digitális transzformációs programja keretében – átszervezi függőügynöki hálózatát, és a jövőben a Hungarikum Alkusz leányvállalatának kötelékében többes ügynökként szolgálja ki ügyfeleit, és gondozza a mintegy 200 000 biztosítási szerződést.
Pénzügyi szektor Milliós összdíjazással indul a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny
Vámosi Ágoston | 2025. szeptember 25. 17:58
Október 16-ig lehet nevezni a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre. A Privátbankár.hu milliós összdíjazás mellett rendezi meg a vetélkedőt, a döntősök a Budapesti Gazdasági Egyetem campusán mérhetik össze tudásukat.
Pénzügyi szektor Rossz hír a Revolut és Wise felhasználóknak: szigorít az OTP
Privátbankár.hu | 2025. szeptember 23. 08:48
Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál.
Pénzügyi szektor Jobb lett a hangulat az euróövezetben szeptemberben
Privátbankár.hu | 2025. szeptember 22. 17:29
Az euróövezetben némileg enyhült a borúlátó fogyasztói hangulat szeptemberben az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) hétfőn közzétett előzetes adatokon alapuló jelentése szerint.
Pénzügyi szektor Saját alapkezelővel erősít a szlovén tőkepiacon az OTP
Privátbankár.hu | 2025. szeptember 19. 11:40
Egyre hangsúlyosabb a külföldi terjeszkedés az OTP Alapkezelő stratégiájában.
Pénzügyi szektor Két minősített hitel is elérhetővé vált a cégeknek az MBH Banknál
Privátbankár.hu | 2025. szeptember 18. 16:22
Az MBH Bank az elsők között szerezte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítéshez szükséges tanúsítványt. Ennek köszönhetően két minősített terméke, az MBH Vízió Beruházási Minősített Vállalati Hitel és az MBH Beruházási Kölcsön Minősített Vállalati Hitel is elérhetővé vált a hazai vállalkozásoknak. 
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG