7p
Az Európai Központi Bank (EKB) vasárnap közzétette a bankterhelési próbájának, úgynevezett stressz-tesztjének eredményét. Eszerint az euróövezet 25 bankja megbukott ezen a teszten. De hogyan szerepelt az OTP Bank?

A 25 problémás banknak összesen 25 milliárd euróval kell növelnie szavatoló tőkéjét - állapította meg az EKB az Európai Bankhatósággal (EBA) együttműködve végzett vizsgálatban, amelyben a tavaly év végi állapot alapján elemezték az euróövezet 130 vezető hitelintézetének helyzetét és válságtűrő képességét. A 25-ből 12 már pótolta a hiányosságokat, összesen 15 milliárd euróval emelték tőkéjüket. A többi banknak két héten belül intézkedési tervet kell benyújtania, és kilenc hónapon belül kell végrehajtani a tervet.

Jókora bajban az olaszok pénzintézetek

A legnagyobb gondokat az olasz bankrendszerben tárták fel, a 15 vizsgált hitelintézet közül 9 kényszerül tőkepótlásra, összesen 9,4 milliárd euró értékben. A legtöbb pénzt, 2,11 milliárd eurót a Banca Monte dei Paschi di Siena banknak kell szereznie.

Kiemelkedően rosszul teljesített Ciprus és Görögország is, mindkét országban 4 bankot vizsgáltak, és országonként háromnak kell a tőkehelyzetet erősítő lépéseket tennie.

Belgiumban, Szlovéniában 2-2, míg Ausztriában, Franciaországban, Írországban, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban 1-1 banknak kell emelnie a szavatoló tőkéjét a tavaly év végi állapotok alapján.

A jelentős magyarországi érdekeltséggel rendelkező bankok közül csak a belga AXA Bank Europe szerepel a problémás bankok listáját, de azok közé tartozik, amelyek már a kellő mértékben megerősítették helyzetüket (az EKB adatai szerint a társaság 200 millió euróval emelte szavatoló tőkéjét).

Nem volt még ilyen

Az EKB 2011 után másodszor elvégzett stressz-tesztje az euróövezeti bankrendszer eddigi legnagyobb szabású átvilágítása volt. Több ezer pénzügyi szakember és jogász dolgozott rajta egy éven keresztül. Először a bankok mérlegét elemezték, részletes eszközminőség-vizsgálatát (Asset Quality Review - AQR) hajtottak végre, és nemcsak a közös pénzt használó uniós tagállamok vezető hitelintézeteinél, hanem az övezethez jövőre csatlakozó Litvánia három nagy bankjánál is.

Az AQR révén kimutatták, hogy a bankok mérlegében a korábbi adatokhoz képest 136 milliárd euróval több nem teljesítő hitel szerepel, ezek összesített értéke így 879 milliárd euró.

A vizsgálat második részében a bankok válságtűrő képességét elemezték különböző krízisforgatókönyvek alapján. Megállapították, hogy a legsúlyosabb feltételezett válsághelyzetben 263 milliárd euró értékben emésztené fel a vizsgált hitelintézetek tőkéjét, aminek következtében az elsődleges alapvető tőke (CET 1) és a kockázatokkal súlyozott eszközérték aránya, azaz a CET 1 ráta középértéke a jelenlegi 12,4 százalékról 8,3 százalékra süllyedne.

Vítor Constancio, az EKB alelnöke az intézmény közleményében kiemelte, hogy a legnagyobb euróövezeti bankok minden eddiginél alaposabb vizsgálata - a gondok és kockázatok feltárása révén - hozzásegíti a bankokat ahhoz, hogy megerősítsék helyzetüket, ami növeli az eurövezeti bankrendszer iránti bizalmat, ennek következtében pedig élénkülhet a gazdasági növekedés ösztönzéséhez hozzájáruló hitelezési tevékenység.

Így szerepelt az OTP

Az EBA nemcsak az EKB vizsgálatában működött közre, hanem euróövezeten kívüli uniós tagállamok bankjait is vizsgálta a nemzeti felügyeleti hatóságokkal együttműködésben.

A bankhatóság ma publikált tesztjében egyetlen hazai hitelintézet, az OTP Bank vett részt. (Ennek oka, hogy az OTP a magyarországi hitelintézeti szektor piacvezető intézménye, mérlegfőösszeg alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik, és a közép-kelet-európai régió nyolc országában van jelen leányvállalatain keresztül.)

"A pénzintézet esetében nincs szükség az elsődleges alaptőke vagy más jellemzők módosítására" - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vasárnap. Hozzátették: "az MNB saját döntése alapján részt vett az EKB euróövezeti hitelintézeteket érintő eszközminőségi vizsgálatában is, e piaci szereplők hazai leánybankjait áttekintve. A vizsgálatok tapasztalatait a jegybank felügyelési tevékenysége során hasznosítja".

A közlemény szerint a stressz-teszt vizsgálatot megelőzően az EBA ajánlása alapján az MNB is végrehajtotta az OTP Bank részletes eszközminőség vizsgálatát (AQR). Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa döntése alapján - a piaci befektetői bizalom megerősítése érdekében - az OTP AQR vizsgálata az EKB eszközminőség-vizsgálati módszertan alapján külső könyvvizsgáló cég bevonásával történt, és így jelent európai szinten is összehasonlítható eredményt az AQR megállapításokat is felhasználó EU-szintű stressz-teszt.

Az AQR vizsgálat az OTP esetében a kockázattal súlyozott kitettségek több, mint 50 százalékát, összesen 14 portfóliót fedett le: a nagyvállalati és kis- és középvállalati (KKV) portfóliókat a hazai banknál, illetve a lakossági jelzálog és fedezetlen lakossági hiteleket mind a hazai, mind a leánybankoknál.

A tételesen átvizsgált vállalati mintán összességében értékvesztés-hiányt nem állapított meg a vizsgálat. Az OTP Bank érintett lakossági portfolióinál az EKB módszertan szerinti kollektív értékvesztési modell értékvesztés-többlettel számolt. Összességében az AQR vizsgálat csak kisebb eltéréseket és hiányosságokat állapított meg, amelyek nem tették szükségessé a stressz teszt alapjául szolgáló elsődleges alaptőke vagy más paraméterek módosítását.

Jók a mutatók

Az OTP szempontjából a stressz-teszt legfontosabb eleme a hitelezési kockázatból adódó veszteségek számítása volt. A bankcsoport termékpalettája miatt jelentős volna a hitelezési veszteségek emelkedése egy esetleges stresszhelyzetben mind az alappályához, mind pedig a 2013 év végi tényadathoz képest. Ezek a hitelintézet mérleg szerinti eredményében is megmutatkoznak.

A stressz-teszt legfontosabb eredményének számító tőkepozíció alapján azonban az OTP Bank eredménye jónak bizonyult, hiszen az elsődleges alaptőke mutatója – a stresszpályán elvárt 5,5 százalékot lényegesen meghaladva – 11,95 százalék lett a hároméves sokkpálya végén.

A mutató a tőkekövetelményekről szóló uniós irányelv előírásainak teljes bevezetése mellett is 11,98 százalékos értéket érne el stresszhelyzetben, ami ugyancsak jó értéknek számít. A pozitív végeredmény mellett azt is hangsúlyozni kell, hogy az OTP Bank a stressz-tesztben a módszertannak megfelelően nem vette figyelembe az elszámolási törvény előírásaiból származó veszteségeket, de a publikálandó táblázatokban feltüntette azt - jegyzi meg az MNB.

Miről szól a teszt?

A stressz-tesztben részt vevő 130 bank az európai bankrendszer eszközállományának 85 százalékát fedik le. Minden eurózóna országból az első három bank alanyi jogon tagja volt a stressz-tesztnek, ugyancsak a vizsgált körbe tartozik valamennyi, állami támogatást kapó bank, illetve a kockázati mutatók alapján kockázatosnak minősülő bankot szintén vizsgálták.

November 4-től az EKB átveszi a teljes európai bankszektor felügyeletét, a stressz-teszt ennek a kiindulási pontját jelentheti. 2015. január elsejétől egységes bankszanálási irányelv jön létre, s hasonló irányelv szól majd a betétbiztosításról. A folyamat  egy egységes szabálykönyv létrehozásával zárul majd, amelynek elfogadása után Európa minden országában egységes definíciók alapján kell majd aposztrofálni, hogy mit jelent pl. a betétesek védelme, vagy épp a restrukturált hitel. Korábbi összeállításunk a stressz-teszt hátteréről >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Pénzügyi szektor Az amerikai GDP a vártnál is jobban csökkent az első negyedévben
Privátbankár.hu | 2025. június 26. 16:21
Az idei első negyedévben az eddig becsültnél jelentősebben, 0,5 százalékkal csökkent évesítve az Egyesült Államok hazai összterméke (GDP) a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatala, a Bureau of Economic Analysis csütörtökön ismertetett végleges adata szerint.
Pénzügyi szektor Új adószabályok jönnek – ezeket érdemes tudni
Privátbankár.hu | 2025. június 26. 14:21
A magyar gazdaság szereplői és a lakosság számára is jelentős változásokat hoz a napokban kihirdetett új adócsomag. A jogszabály számos, eddig veszélyhelyzeti rendeletben szabályozott előírást emelt törvényi szintre, és több ponton is módosította a már érvényben lévő adózási és számviteli szabályokat. Szakértő foglalja össze a legfontosabb változásokat.
Pénzügyi szektor Különleges engedélyt adtak a világ legrégebbi bankjának
Privátbankár.hu | 2025. június 25. 16:04
Az Európai Központi Bank (EKB) feltételekkel ugyan, de engedélyezte az olasz Monte dei Paschi di Siena (MPS), a világ legrégebbi, ma is működő, 1472-ben alapított bankjának azt a tervét, hogy fölvásárolja nagyobbik versenytársát, az 1946-ban alapított Mediobanca Banca di Credito Finanziario pénzintézetet.
Pénzügyi szektor Nagy bejelentésekre készül a Hungarikum Alkusz
Herman Bernadett | 2025. június 25. 15:02
Felvásárlások, tőzsdére lépés, a közvetítői szakma presztízsének javítása, szabályozókkal való együttműködés az extraprofitadó jövőbeli helyzetéről – Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója komoly célokat tűzött ki maga elé. Az extraprofitadót kivezetné 2027-től, mert a szektorban és a biztosítókban bizonytalanság van, ami visszaveti az iparágban a fejlesztéseket. 
Pénzügyi szektor Tovább erősödik a rendkívüli összefogás: az Allianz Hungária is csatlakozott
Natív tartalom | 2025. június 24. 16:40
Egyre több hazai biztosító ismeri fel azt, hogy a jövő biztosítási szakembereinek képzése nemcsak egy vállalat belső érdeke, hanem az egész szektor versenyképességének záloga és közös felelőssége. Az Allianz Hungária csatlakozásával már öt meghatározó piaci szereplő sorakozott fel a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) átfogó, felsőfokú képzési programja mellé. A kezdeményezés célja nem kevesebb, mint a magyar biztosítási kultúra színvonalának érdemi emelése, a szakma presztízsének visszaépítése, és egy olyan tanácsadói utánpótlás biztosítása, amely képes érdemben válaszolni a jövő ügyféligényeire.
Pénzügyi szektor Global Capital: ismét Magyarország a régió legjobb kötvénykibocsátója
Privátbankár.hu | 2025. június 19. 16:07
A januári 2,5 milliárd eurós kötvénykibocsátással összefüggésben az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) munkáját két szakmai díjjal ismerte el a Global Capital nemzetközi pénzügyi szaklap – tájékoztatta az MTI-t az ÁKK csütörtökön.
Pénzügyi szektor Szebb arcát mutatja a szomszédunkban az infláció
Privátbankár.hu | 2025. június 19. 15:46
Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme az előzetes becsléssel összhangban 3,0 százalék volt májusban, miután áprilisban 3,1 százalékos emelkedést jegyeztek fel – derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich – STAT) végleges adataiból.
Pénzügyi szektor Semmi meglepő nem volt a Bank of England mai döntésében
Privátbankár.hu | 2025. június 19. 14:12
A várakozásoknak megfelelően nem módosította 4,25 százalékos alapkamatát a Bank of England.
Pénzügyi szektor Stratégiai áttörés a magyar biztosítási piacon
Natív tartalom | 2025. június 19. 11:40
A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. többségi tulajdont vásárolt a Callfactory holdingcégében, amely Magyarország egyik vezető Call Center szolgáltató vállalatcsoportja, és a jövőben HUNFactory néven szolgája ki meglévő és leendő ügyfeleit.
Pénzügyi szektor Óriási változás történt a bankkártyás fizetésekben Magyarországon
Herman Bernadett | 2025. június 18. 19:12
Erőlteti a kormány az ATM-ek telepítését, pedig a bankkártyások egyre kevesebb készpénzt vesznek fel. Az ügyfelek ét és félszer annyit vásárolnak már bankkártyával, mint amennyi a készpénzfelvétel összege, sőt egyre többen inkább befizetésre használják az ATM-eket. 
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG