A 2007-es 77 százalékról 2015-re már a GDP 128 százalékára nőtt a banki hitelek aránya a fejlődő országokban. Ez különösen gazdasági hanyatlás időszakában veszélyes, ilyenkor megnőhet a bedőlő hitelek száma. Ráadásul a Brexit fokozza a bizonytalanságot és még tovább növelheti a nem teljesítő hitelek arányát.
Az elmúlt évek banki krízisei mind hasonló mintát követtek: pozitív makróökonómiai környezetben a pénzügyi tartalékok robbanásszerű növekedésével együtt erős fellendülés, majd hirtelen sokkot követő visszaesés. A fejlődő országok gazdasága az elmúlt évtizedben folyamatosan erősödött, amely együtt járt a kereskedelmi banki hitelezés növekedésével – még 2007-ben ez a GDP 77 százalékát tette ki, addig 2015-ben már a 128 százalékát – azaz a hitelezés a gazdasági növekedést meghaladó mértékben nőtt. Ez derül ki a Roland Berger „Jobb félni, mint megijedni – a hitelportfólió rejtett kockázatainak kezelése” című tanulmányából.
„A jelek arra utalnak, hogy ezen országok bankjainak bizonytalanabb jövővel kell számolniuk” – mondta el Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere. Ezt a bizonytalanságot pedig még tovább növelheti az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból.
A tanulmány szerint Indiában a kereskedelmi banki hitelek mértéke a 2009-es 140 milliárd dollárról 2014-re 820 milliárd dollárra nőtt, ami 43 százalékos éves szintű növekedést jelent. Ezzel szemben a GDP évente csak 8 százalékkal növekedett. Más fejlődő gazdaságokban – például Brazíliában, Törökországban vagy Nigériában – is hasonló a tendencia.
„Számos fejlődő országban már megindult a gazdasági visszaesés vagy várható a gazdaság gyengülése. Ez előbb vagy utóbb a bankszektorra is hatással lesz és próbára teszi hitelállományuk minőségét”– mondta el Schannen Frigyes.
A kereskedelmi banki hitelek aránya a feltörekvő gazdaságokban.
Felkészülés a hitelkönyvek vizsgálatával
A gazdasági recesszió vagy visszaesés általában két módon érinti a szektort: a hitelállomány szűkülése csökkenti a kamatbevételeket, a korábban felpumpált – rossz hiteleseket is tartalmazó - hitelállomány miatt pedig növelni kell a bedőlő hitelek miatti fedezet-szükségletet. Annak érdekében, hogy felkészüljenek a várható bizonytalanságokra, a Roland Berger szakértői azt javasolják, hogy már most vizsgálják meg hitel-portfóliójukat, hogy fel tudják tárni a kockázati tényezőket és figyelemmel tudják követni azok alakulását.
„A hitelállomány vizsgálata nemcsak azért szükséges, hogy azonosítsuk a kockázatokat, hanem azért is, hogy fejlesszük a folyamatokat, standardokat és irányelveket. Ezáltal pedig egy olyan jelzőrendszert alakítsunk ki, amely időben figyelmeztet a veszélyekre” – mondta el Schannen.
Rövid távon a haszon az átláthatóbb portfólióban, a kockázatos ügyfelek korai azonosításában és a hirtelen fedezetszükséglet és veszteség elkerülésében mutatkozik, de középtávon erősödhet a hiteljegyzés, javulhatnak a működési folyamatok és lehetséges a stratégia finomhangolása is.
A hagyományos pénzügyi indikátorokon túl
A pénzintézetek már most is jelentős mennyiségű adatot használnak az ügyfélkezelésnél és kockázatbecslésnél, de a hitelkockázatot gyakran csak átfogó analitikák és hagyományos pénzügyi mutatók segítéségével értékelik. Ezek a mutatók nem alkalmasak a teljes hitelkockázat felmérésére és csak a múltbeli tényezőkön alapulnak, ezért a hagyományos hitelfelmérések alkalmatlanok arra, hogy megbízható és átlátható képet adjanak a rejtett kockázatokról.
„Jelentős kihasználatlan lehetőség rejlik a kockázatbecslési módszerek fejlesztésében és a valóban előremutató védekező megközelítésben” – mondta el Schannen Frigyes.
A pénzügyi és nem-pénzügyi mutatók együttes használata tűnik a legcélravezetőbb megoldásnak. Habár a nem-pénzügyi és viselkedés-alapú mutatók használata bonyolult lehet, ettől még a hitelállomány-vizsgálat és a vészjelzőrendszer létrehozásának fontos része kell, hogy legyen.
Egyéni megközelítés
Bár a hitelállomány-vizsgálat egy általános módszertan szerint történik, nincsen mindenki számára használható modell. Minden banknak a saját egyéni folyamatát kell megalkotnia, amely alapját a külső és belső tényezők mellett olyan ország-specifikus aspektusok határozzák meg, mint például a csődtörvény. A gazdasági ágazatokra ható makróökonómiai tényezőket éppúgy figyelembe kell venni, mint az iparág-specifikus fejlődést. Emellett a bank piacon betöltött helyzete is meghatározza kockázati kitettségét, s így hatással van a felmérés következtetéseire.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Az amerikai bankok együttes nyeresége tavaly 295,6 milliárd dollár volt, 27,5 milliárd dollárral (10,2 százalékkal) nagyobb az előző évinél – áll az amerikai szövetségi betétbiztosítási társaság (FDIC) honlapján.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el. Ráadásul a pénztári portfoliók harmadának hozamrátái kétszámjegyűek lettek.
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, elemzői várakozások szerint közel másfél éve először 25 bázispontos kamatvágás jöhet.
Az Európai Központi Bank szombaton terveket mutatott be az euró likviditási védőhálójához való hozzáférés kiszélesítésére, globálisan elérhetővé és állandóvá téve azt, hogy megerősítse az egységes valuta nemzetközi szerepét.
Az elmúlt évben tovább nőtt az egy tagra jutó szolgáltatási kiadás átlagos összege az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, és megközelítette a négymillió forintot. Ez az összeg ugyanakkor még mindig csak nem egészen 16 havi átlagnyugdíjnak felel meg.
A CIB Bank kkv üzletágigazgatója az elmúlt és az elkövetkező öt év legnagyobb támogatási és ezzel beruházási hullámát várja az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban. Interjú Győr Tamással.
Panyi Miklós: több mint negyvenezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start program.
